Saturday 16 December 2017

Moving average breakout system


MOVER O ENVELOPE MÉDIO Charles LeBeau e David Lucas revisam muitos indicadores e os mostram como exemplos de gatilho de entrada em seu livro, Análise de Computadores do Mercado de Futuros. Na seção Envelopes, Bandas e Canais, eles mostram um exemplo de utilização de um Envelope de Média Móvel. Muitos exemplos de negociação de envelope usá-los como sistemas de reversão que estão sempre no mercado. Sabemos que os mercados não tendem sempre assim que nossa preferência é mudar o sistema. Abaixo mostra o sistema usando uma parada, tendo uma zona neutra, e não estar no mercado o tempo todo, mas somente quando o gatilho de entrada ocorre. Use um envelope de média móvel adicionando uma porcentagem acima e abaixo de sua linha de média móvel. Exemplos incluem 2.5 mencionados na página de stockcharts acima de 5 mencionados em Charles Le Beau e livro de David Lucas. O gatilho de entrada é quando o preço sai dos envelopes atravessando ou fechando fora dos envelopes. Com o preço indo para fora dos envelopes pode indicar o início de uma tendência. Uma posição longa ocorre quando o preço vai acima da linha superior envelope. Uma posição curta ocorre quando o preço fica abaixo da linha inferior do envelope. Como a tendência continua em seu favor, você pode adicionar posições adicionais para aumentar os lucros e manter seu risco o mesmo, desde que você mover o seu fim mais perto de qualquer posição de pirâmide. Desde Técnico Traders Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros não menciona uma fórmula de dimensionamento de boa posição, bem uso% volatilidade posição dimensionamento com este sistema. Calcule o valor da distância do preço de entrada ao preço de parada. Calcule a quantidade de risco por negócio ou porcentagem de seu capital que você quer colocar na linha se o comércio for contra você (2 ou menos na maioria dos casos). Divida o montante a ser arriscado pelo valor da distância de preço para a parada, arredondar para baixo a um montante total disponível para uma posição e você terá seu tamanho de posição. Com esta posição de dimensionamento, você limita seu risco se o comércio vai contra você para que você possa cortar suas perdas curtas e deixar seus lucros correr. Para um exemplo de futuros usar uma posição de ouro longo (GC) em 1634,20 com um ATR de 10 dias de 73,5 que tem um tamanho de carrapato de 0,1 e cada sinal de movimento é 0,10. Se temos uma conta de 100.000 e estamos dispostos a risco 2, só queremos 2.000 na linha. Pegamos nossos 2.000 e dividimos por 1470 ticks de movimento (10 dias ATR 2) até nossa parada, pois vale 0,10 por cada tick. 2.000 147 acabam sendo 13.605 contratos que vamos redondear para 13 contratos. Esse é o tamanho da nossa posição para limitar nosso risco a menos de 2 do nosso capital de negociação, permitindo ainda espaço para o preço se mover em sua faixa. Defina a parada usando um múltiplo de ATR como 2 10 ATR dia como o exemplo acima. Se você não quiser usar ATR, mas ainda quer uma parada que responde por volatilidade você pode usar a banda bollinger oposto do lado do preço de entrada ou um múltiplo de BandWidth. SAR parabólico segue o preço, mas pode sair antes que a tendência é concluída. Você pode tentar uma saída que ocorre quando o preço toca a média móvel ou a linha de envelope média móvel oposta. Uma vez que o envelope é baseado apenas em uma média móvel, ele não conta para a volatilidade como Bandas Bollinger ou o sistema ATR Envelope. Se sua saída é um comprimento estático como o envelope oposto você pode ser whipsawed. Neste caso, ter critérios de entrada adicionais para reintroduzir a posição se o preço recomeça ao longo da linha envelope. Outra sugestão em toda a maioria dos indicadores que Charles Le Beau e David Lucas revisão é adicionar filtragem com ADX. Para obter mais detalhes sobre a negociação de envelope e design de sistema valioso com testes, leia Análise de Computador do Mercado de Futuros. VOCÊ ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS A DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECULATIVA NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER COMO EXISTE SEMPRE O RISCO DE PERDAS SUBSTANCIAL. INVESTIDORES DEVEM COMPLETAMENTE EXAMINAR SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE NEGOCIAÇÃO. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCACIONAIS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTIA OS RESULTADOS FUTUROS. O Sistema de Breakout EMA de 2/20 dias por David S. Landry Os sistemas de média móvel procuram capturar tendências significativas. Heres um sistema de média móvel exponencial modificada que usa o reconhecimento de padrões como um filtro para regras de entrada. QuotTechnical abordagens de negociação gama em complexidade de simples gráfico baseado em métodos complexos algoritmos de rede neural. Como técnicos, somos todos culpados mais cedo ou mais tarde de tentar reinventar a roda com elaborada análise técnica. Qua todos gostam de encontrar o Santo Graal de um indicador que nos farão ricos. Passei inúmeras horas à procura de tal indicador, apenas para redescobrir algo muito menos complexo. A verdade é esta: Não há nenhum indicador ou sistema perfeito que conduzirá à riqueza ao evitar todo o risco. Eu encontrei sempre a média movente de 20 dias útil. Ele representa aproximadamente um mês de negociação e fornece uma representação simples, mas precisa da direção da tendência de um mercado de commodities. E como você esperava, meu olho otimista escolheu todos os negócios perfeitos e exemplos bem escolhidos. Os movimentos históricos clássicos como o ouro no início dos anos 80, o açúcar em meados da década de 1970, o café em 1994 eo iene em 1995 despertaram meu interesse (Figuras 1 a 4). FIGURA 1: ABRIL 1980 OURO. Um sistema de seguimento de tendências de média móvel de 20 dias pode estar no lado direito de tendências poderosas, como o mercado de touro em ouro no final de 1979 e no início de 1980. Na maioria dos casos, os verdadeiros breakouts ocorreram somente após o intervalo de dias inteiros No preço tinha cancelado o 20-dia EMA. Durante um breakout ascendente, o ponto baixo da barra de preço não deve cruzar o EMA. Para um breakout downside, o alto deve ser mais baixo do que o EMA de 20 dias. Após observações adicionais, na maioria dos casos, as tendências lucrativas começaram depois que os preços cancelaram a EMA de 20 dias por pelo menos dois dias. Portanto, para um alerta de compra os dois últimos baixos não devem cruzar a EMA de 20 dias. Para sinais de venda, os máximos não devem cruzar o EMA de 20 dias. Para mais informações, clique no sidebar quot2 / 20-dia EMA breakout sistema definido. David Landry é um Commodity Trading Advisor e presidente da Sentive Trading Company. Ele tem um MBA e uma licenciatura em ciência da computação. Ele pode ser contactado por telefone em 504 643-2871 ou por e-mail em sentivetradingcoprodigy. Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de dezembro de 1996 de Análise Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Copyright 1996, Análise Técnica, Inc. Todos os direitos reservados. DONCHIAN FILTER EXPERT ADVISOR - CÓDIGO MQ4 COMPLETO Este Conselheiro Especialista em formato. mq4 tem código totalmente comentado para permitir que você teste, personalizar e automatizar o comércio de canais de preço no MetaTrader 4. Este sistema É o breakout do Price Channel com filtragem adicional de média móvel. Isso adiciona uma média lenta e rápida para as entradas em comparação com o sistema de tartaruga sozinho. As posições longas só são tomadas quando a média móvel mais rápida (menos barras) está acima da média móvel mais lenta (mais barras). As posições curtas só são tomadas quando a média móvel mais rápida (menos barras) está abaixo da média móvel mais lenta (mais barras). Um benefício chave deste sistema é que os canais de preços vai pegar todas as boas tendências, uma vez que terão de fazer um novo alto ou baixo. Os filtros de média móvel tentam reduzir o número de whipsaws como eles são usados ​​para confirmar a tendência. As saídas são através de um canal de preço de fuga que é menos períodos do que a entrada para que o sistema não está no mercado o tempo todo. À medida que o preço se move em favor de sua posição, você pode adicionar posições adicionais através de pirâmide e a parada se moverá para estar em linha com o preço de entrada mais recente. Nosso indicador de preços está disponível gratuitamente no mercado MQL. Um exemplo visual rápido para mostrar áreas aproximadas de entrada e saída (setas adicionadas manualmente): Nota: Os valores de entrada padrão não são otimizados. Demonstração do EA gratuitamente ou compre uma versão compilada (não código completo) no Mercado MQL. Ajuste as entradas para encontrar a combinação otimizada para sua tolerância ao risco e para maximizar a rentabilidade. Os sistemas de tendência seguinte são projetados em torno de probabilidades de longo prazo. Embora os sistemas Trend Following tenham taxas de vitórias mais baixas, a rentabilidade vem de grandes tendências, já que Trend Following reduz as perdas e permite que os vencedores sejam executados. Teste em uma carteira de símbolos como lucros de símbolos de tendência irá compensar as pequenas perdas e fornecer lucros quando outros símbolos não estão tendendo. Períodos de inscrição - O número de períodos / barras / castiçais para usar em seus canais de preços para a entrada. Exemplo: O sistema de tartaruga 1 usou um canal de preço de 20 dias para entrada. O System 2 usou um canal de preços de 55 dias. Períodos de Saída - O número de períodos / barras / castiçais para usar em seus canais de preços para a saída. Exemplo: O sistema de tartaruga 1 usou um canal de preço de 10 dias para sair. O System 2 usou um canal de preços de 20 dias. Long MA - Maior (mais barras) média móvel para usar com o MA curto como um filtro de tendência antes de inserir posições. Exemplo: As posições longas só são introduzidas quando MA curto / rápido está acima do MA longo / lento. As posições curtas só são introduzidas quando MA curto / rápido está abaixo do MA longo / lento. Digite os números de barras que deseja na média móvel para esta entrada. MA curto - média móvel mais rápida (menos barras) para usar com o MA longo como um filtro de tendência antes de inserir posições. Exemplo: As posições longas só são introduzidas quando MA curto / rápido está acima do MA longo / lento. As posições curtas só são introduzidas quando MA curto / rápido está abaixo do MA longo / lento. Digite os números de barras que deseja na média móvel para esta entrada. Percentual de Risco - A porcentagem de risco por posição se a parada for atingida. Exemplo: Se você quiser que 2 de seu patrimônio sejam arriscados por posição, digite 2 para esta entrada. Períodos ATR - Períodos a serem usados ​​para calcular a Média Variedade Real. Exemplo: Se você quiser um ATR de 14 dias, digite 14. 10. ATR de 10 dias, digite 10. Intervalo de Parada ATR - Múltiplos de ATR para usar para calcular a parada. Exemplo: Se você quiser que seu stop seja definido em 2 ATR do preço, digite 2 para esta entrada. Máx. Unidades - Número máximo de posições a serem usadas ao mesmo tempo. Exemplo: Se você quiser apenas a pirâmide para 5 posições, digite 5 para esta entrada. Se você não quiser posições de pirâmide, insira 1 nesta entrada. ATR entre pirâmides - Múltiplos de ATR para usar para calcular quando adicionar a próxima posição através de pirâmide. Exemplo: Defina isto como 1,5 e a próxima posição da pirâmide seria adicionada quando o preço atingir sua entrada mais (1,5 ATR) para posições longas ou entrada menos (1,5 ATR) para posições curtas. Deslizamento - Quantidade de deslizamento permitido ao entrar na posição. Porcentagem de redução - Insira um valor pelo qual reduzir seu capital próprio para o cálculo de dimensionamento de posição. Exemplo: Se estiver num período de levantamento, pode introduzir 20 nesta entrada eo tamanho da posição será 20 menos do que sem a redução. O cálculo trataria o seu patrimônio como 80 do que realmente é para reduzir o risco. Troque em qualquer par e em qualquer período de tempo. Coloque o consultor especialista em um gráfico e ele usará o par de moedas e o período do gráfico. Choppy e mercados laterais bem causará mais whipsaws enquanto os mercados que tendem a produzir negócios mais rentáveis. Usando canais de preço e duas linhas de média móvel, a entrada ocorre quando o preço quebra o canal de preços e as linhas de média móvel confirmam a tendência. A posição é adicionada assim que o preço faz um novo máximo com a confirmação de médias móveis e não esperar até a barra seguinte. As posições longas são introduzidas quando o preço ultrapassa o canal de preços elevados ea média de movimentação curta / rápida está acima da média móvel longa / lenta. As posições curtas são introduzidas quando o preço fica abaixo do canal de preços baixos e a média móvel curta / rápida está abaixo da média móvel longa / lenta. Um exemplo de Curtis Faiths Way of the Turtle. É usar canais de preço de entrada de 20 dias com uma média curta de 25 dias / média rápida e uma média de 350 dias de duração / lenta. O outro exemplo que ele menciona está usando um MA de 50 dias e MA de 300 dias. Se você definir a variável Max Unit acima de 1, ocorrerá entradas adicionais e pirâmide em incrementos ATR especificados pela variável ATR entre as pirâmides. Este consultor especialista usa dimensionamento de posição de volatilidade percentual. Verifique o valor do carrapato, os tamanhos de lote mínimo e máximo, o tamanho dos incrementos de lote, etc. para confirmar que cada posição não excederá sua porcentagem de risco definida. Usando o nível de parada, se a posição é interrompida, o tamanho da posição é calculado para perder apenas a quantidade arriscada através da variável Percentual de Risco. O cálculo analisa quantos dólares estão em risco, quantos pips estão na distância da entrada para a parada eo valor dessa distância. O batente é ajustado usando múltiplos do ATR. Baseando a parada no ATR permite que o batente seja colocado fora da escala de preço normal e conta para a volatilidade. Se você escolher 2 vezes o ATR de 14 dias, a parada em posições longas aconteceria se o preço tocar ou ficar abaixo do preço de entrada menos (2 ATR). A parada em posições curtas ocorreria se o preço tocasse ou fosse acima do preço de entrada mais (2 ATR). A parada é definida quando a posição é inserida. O stop é responsável por lacunas no preço e não é definido como uma ordem pendente. Uma posição só é interrompida se o preço atingir ou exceder o nível de parada. Se você usar a opção pyramiding, a parada será alterada para estar em linha com o preço de entrada mais recente quando uma nova posição é adicionada. Posições são saídas quando o preço quebra um canal de preço oposto a partir da entrada. As posições longas saem quando o preço toca ou vai abaixo do canal secundário de preços baixos. As posições curtas saem quando o preço toca ou vai acima do canal secundário de preços altos. Usando o exemplo das tartarugas, seu sistema 1 saiu de posições longas quando o preço tocou ou quebrou o canal de preço de 10 dias ou em outras palavras, o preço tocou ou foi abaixo do mínimo mais baixo dos últimos 10 dias. O sistema 2 saiu de posições longas quando o preço tocou ou foi abaixo do canal de preço de 20 dias. O sistema 1 saiu de posições curtas quando o preço tocou ou foi acima do canal de preço de 10 dias. O sistema 2 saiu de posições curtas quando o preço tocou ou foi acima do canal de preço de 20 dias. Depois de concluir o pagamento através do Paypal, você receberá um e-mail automatizado com o link de download. O e-mail vai para o endereço de e-mail thats no arquivo com Paypal - certifique-se Paypal tem o seu endereço de e-mail atual e correto. O link de download estará ativo por 24 horas, então faça o download assim que você receber o link. O consultor perito vem como o código MQL4 para que você terá que salvá-lo na pasta correta, ler as notas no código e compilá-lo. Depois de compilá-lo, comece a testar e encontrar suas variáveis ​​lucrativas. Use a página de dicas de instalação para obter o arquivo salvo e compilado para que você possa começar a testar hoje. VOCÊ ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS A DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECULATIVA NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER COMO EXISTE SEMPRE O RISCO DE PERDAS SUBSTANCIAL. INVESTIDORES DEVEM COMPLETAMENTE EXAMINAR SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE NEGOCIAÇÃO. OS CONSELHEIROS DE EXPERTES NESTE SITE SÃO PARA AJUDÁ-LO A PROGRAMAR UM CONSELHEIRO DE EXPERTOS COM CÓDIGO DO SISTEMA DE TRABALHO E AJUDÁ-LO A AUTOMAR A SUA NEGOCIAÇÃO. DEVIDO AO VÁLIDO NÚMERO DE VARIÁVEIS, CONSELHEIROS DE EXPERTOS NÃO ESTÃO GARANTIDOS PARA SER RENTÁVEIS, FAÇA SEUS PRÓPRIOS TESTES E ENTENDA SEUS RISCOS. MA Como exemplo da SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como os primeiros dados ponto. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um longo prazo MA. ATR Channel Breakout Trading System Você vai encontrar mais abaixo as regras e explicações para o ATR Channel Breakout sistema de negociação. Trata-se de um sistema de tendências clássicas, disponível no domínio público. ATR Channel Breakout sistema de negociação no estado de sabedoria da tendência seguinte Usando vários clássicos sistemas de tendência seguinte. Como o ATR Channel Breakout Trading System, publicamos o estado de sabedoria do relatório de tendência seguinte, numa base mensal. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguinte como uma estratégia de negociação. O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e seguir o desempenho da tendência seguinte em uma base regular. Subscreva, certifique-se de que não perca o nosso estado de tendência. Receba atualizações gratuitas a cada mês Tendência após o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva seguindo benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias comerciais mais comuns entre os profissionais de futuros. O Sistema de Breakout de Canal ATR Explicado O ATR Channel Breakout Trading System é uma variação do Bollinger Breakout System que usa Average True Range em vez de desvio padrão como uma medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas. Uma variação do ATR Channel Breakout System foi popularizado como o sistema PGO pelo trader Mark Johnson no Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club forum e em outros lugares. Esta versão, o ATR Channel Breakout Trading System, é mais flexível e permite o teste de diferentes limiares de entrada e saída. O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do canal ATR, e sai quando o preço fecha de volta dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda que ocorre quando o preço fecha abaixo da parte inferior do canal de ATR. O sistema de negociação ATR Channel Breakout negocia com base em uma fuga em bandas de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o Average True Range (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold. O sistema de negociação ATR Channel Breakout entra no dia seguinte, aberto, que se fecha por cima do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Limite de Saída. Este sistema de negociação ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que ele usa Average True Range em vez de desvio padrão como uma medida da volatilidade que define a largura do canal. Por exemplo, um Limiar de Entrada de 3 e um Limiar de Saída de 1 faria com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechasse mais de 3 ATR acima da média móvel e saísse quando o preço caísse abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: Limite de Saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema para sair apenas após o preço vem alguma quantidade através da média móvel. O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas: O número de dias na Média Móvel Exponencial para o Average True Range propriamente dito. Close Average Days O número de dias na média móvel exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR. A largura do canal no ATR. Isso define a parte superior e inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se definido como zero, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se definido para um número maior, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo do limite especificado. Um Limite de Saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Cópia 2017 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

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