Neuroshell trading strategies

NEURAL NET SYSTEMS Você pode ver na tabela abaixo o verdadeiro desempenho fora da amostra de todos os 5 sistemas de rede neural em dados que não estavam disponíveis quando eu escrevi o livro. Todos os sistemas superaram o método buy and hold por uma ampla margem e com considerável menor risco. De fato, o sistema combinado produziu 52.000 dos sistemas neurais. Além disso, os dois melhores sistemas de redes neurais superaram o sistema convencional na base de Recompensa / Risco. Portanto, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação. Desempenho das estratégias de Intermarket Neural testadas em um contrato FTSE de 8/1/08 a 2/24/11 (formato EUA) com base no seu relacionamento com o CAC40 francês, o Amex Oil Index (XOI) eo SP Bank Index ( BIX). A estratégia COMBINED usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural ea última estratégia foi um sistema híbrido baseado em regras neurais e convencionais. As últimas quatro linhas indicam a contribuição de cada segurança Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético. ChaosHunter com NeuroShell Trader Se você possui o NeuroShell Trader Professional ou o NeuroShell DayTrader Professional (versão 5.5 ou superior), você pode usar esses programas para criar dados para ChaosHunter e também para executar e trocar os modelos ChaosHunter em tempo real. Exportação de Dados e Indicadores do NeuroShell Trader Tanto as versões do NeuroShell Trader Professional (NSTP) podem produzir dados em formato de texto ou de arquivo ASCII que o ChaosHunter lê. Você pode produzir qualquer número de indicadores, bem como o preço de abertura de cada barra de preços usando o NeuroShell Tools -, porque ChaosHunter só vai operar em um estoque (ou outro problema) de cada vez. Se você exportar um arquivo de dados intraday do NeuroShell Trader e salvá-lo como um arquivo ASCII separado por espaço (extensão. txt), o arquivo não será lido corretamente no ChaosHunter. Isso ocorre porque o NeuroShell Trader insere um espaço entre a data e a hora da barra. O resultado é que os dados não aparecem nas colunas corretas. A solução é salvar o arquivo exportado do NeuroShell Trader como um arquivo ASCII separado por vírgula (extensão. csv) ou um arquivo ASCII separado por tabulação (extensão. prn). Se você estiver usando arquivos diários, semanais ou mensais, esse problema não ocorre. Agora salve o gráfico NSTP que você fez, porque será mais fácil inserir o seu modelo ChaosHunter nesse mesmo gráfico mais tarde. Abrir Arquivo de Dados no ChaosHunter e Criar um Modelo Agora no ChaosHunter, carregue o arquivo que foi exportado. Observe que no início do arquivo alguns indicadores podem conter o valor de asterisco (). Em NeuroShell e ChaosHunter isso significa que o valor está faltando, o que geralmente ocorre porque não há barras suficientes ainda disponíveis para calcular um indicador com algum parâmetro lookback. Recomenda-se que você diga ChaosHunter para ignorar tais linhas de dados, selecionando o botão de rádio apropriado na parte inferior da guia Entradas ChaosHunter. Você pode fazer seu modelo para prever o valor futuro de algumas séries temporais ou para criar sinais baseados em lucro, dependendo do que você seleciona para uma função de objetivo de Otimização na guia Otimização. Os objetivos rotulados Trading Strategies são baseados em lucro, e para usá-los você precisará selecionar o Open como a saída na guia Entradas. (ChaosHunter calcula o lucro com base na entrada de um comércio no Open). Executar o modelo no NeuroShell Trader Quando o seu modelo estiver completo, você estará pronto para executá-lo a partir do NSTP. O primeiro passo é salvar o modelo no ChaosHunter. Use o menu Arquivo e selecione Salvar modelo, mas lembre-se ou anote onde o salvou, pois ele terá que ser copiado para a pasta Modelo de sua pasta NeuroShell Trader, a menos que você a salve lá para começar. Depois que o modelo é armazenado ou copiado para a pasta NeuroShell Trader Template, você está pronto para carregar o modelo no NSTP. Carregue o gráfico que você salvou anteriormente, porque ele já inclui todos os indicadores que você usou como entradas para o seu modelo ChaosHunter. Vá para o menu Inserir e selecione Novo indicador. A categoria que você deseja é External Program and Library Calls, que geralmente está perto da parte inferior da lista. Observe que há três Indicadores ChaosHunter que você pode inserir se você tiver construído um modelo baseado lucro: Saída ChaosHunter - este é o valor real da fórmula ChaosHunter Sinal - este é um sinal de compra ou venda produzido pela comparação da saída para a compra / venda Thresholds ChaosHunter Equity - isto é mostra a soma do lucro feito pelo modelo Somente a saída de caos está disponível a menos que você tenha feito um modelo com base no lucro. Se não, NeuroShell informá-lo-á que você está selecionando um pode ainda ser usado negociar como você verá da discussão da saída de ChaosHunter abaixo. Vamos discutir cada um dos possíveis indicadores que podem ser inseridos. Todos eles usam as mesmas entradas (parâmetros em NeuroShell) que o modelo em ChaosHunter selecionado. Este é o resultado dos cálculos da fórmula ChaosHunter derivada em cada barra. Se você está fazendo um cálculo baseado lucro, esta fórmula é comparada a um limite de compra e um limite de venda que o ChaosHunter também evoluiu. Se você quiser usar os indicadores NeuroShell Relational para comparar este cálculo com os limites e usar esses indicadores em uma Estratégia de NeuroShell Trading, você pode fazê-lo. Caso contrário, pode ser mais fácil usar o Sinal - veja a discussão abaixo sobre o Sinal ChaosHunter. Se você construiu um, em outras palavras, você construiu um modelo sem fins lucrativos baseado que tenta prever preço ou algum indicador, você ainda pode fazer uma estratégia NeuroShell Trading com a Saída ChaosHunter. Nestes casos, você também usará os indicadores relacionais para comparar a um limite no Assistente de Estratégia de Negociação. Você pode até usar o NeuroShell Optimizer para encontrar os melhores limiares a serem usados. O valor do sinal será arredondado para menos casas decimais no NeuroShell versão 5.x do que o número mostrado no ChaosHunter. Isso ocorre porque ChaosHunter usa números com mais casas decimais do que o NeuroShell. Consulte o tópico Saída não definida se os valores de saída estiverem faltando. Este sinal indica se você deve entrar ou sair de uma posição longa ou curta. Você pode examinar este sinal no Assistente de Estratégia de Negociação para tomar uma decisão sobre quando tomar uma posição, em vez de comparar a Saída ChaosHunter com os limites. O sinal implicitamente sabe sobre os limiares. Abaixo estão os valores de sinal e significados. O sinal começa em 0, que é um neutro (não em qualquer posição). O sinal permanece em um determinado valor até que uma nova entrada ou saída ocorra. Entre em uma posição longa na barra seguinte. Sair da posição actual na barra seguinte e introduzir neutro (sem posição). Entre em uma posição curta na barra seguinte. Implementar o sinal ChaosHunter em uma regra NeuroShell Trader Trading Strategy. Use o indicador AB da Categoria Relacional da seguinte forma: Entrada Longa: sinal 1 Saída Longa: sinal 0 Entrada Curta: sinal -1 Saída Curta: sinal 0 Se você especificou uma inversão verdadeira ao criar o modelo no CaosHunter, o sinal será Começar em 0, mas quando a negociação começa vai diretamente entre 1 e -1 sem nunca tornar-se 0 novamente. (Não use as regras de Saída Longa e Saída Curta listadas acima.) Neste caso, a chave de sinal implicitamente sinaliza uma saída da posição atual simultaneamente com uma entrada na posição oposta. Note que se você selecionar inversão verdadeira no ChaosHunter, no NeuroShell Trader você precisa ativar a opção para entradas Long / Short sair das posições curtas / longas existentes na guia Dimensionamento nos Parâmetros de Estratégia de Negociação para garantir que os resultados serão os mesmos. Observe também que o Sinal ChaosHunter é diferente do indicador NeuroShell Trader Position, porque o ChaosHunter Signal altera o valor na barra antes que a posição seja alterada. No NeuroShell, o sinal de posição não muda até que a nova posição tenha sido realmente introduzida. O sinal ChaosHunter é, portanto, mais fácil de usar ao construir o sistema no NeuroShell, onde uma estratégia global toma uma decisão final baseada em vários outros sistemas. Se você colocar esse indicador em um gráfico, você verá a curva de equidade no início do gráfico. Será ligeiramente diferente da curva de patrimônio do NeuroShell porque o NeuroShell reinicia a curva e as estatísticas no final do período de otimização e no final do período de negociação de papel (se houver). Além disso, a curva de capital próprio do NeuroShell tem acesso aos preços Open e Close e pode calcular o patrimônio líquido com base no Close de cada barra. ChaosHunter tem apenas um fluxo de preços no programa principal (Open é recomendado), por isso haverá ligeiras diferenças nas curvas de equidade com base em duas metodologias diferentes. Se você exportar arquivos de texto do NeuroShell Trader para processamento no ChaosHunter, seu arquivo de dados de entrada pode conter dados ausentes, geralmente marcados por um asterisco (). Existe uma diferença na forma como o ChaosHunter eo NeuroShell Trader executam modelos de negociação otimizados em tais conjuntos de dados. Por exemplo, suponha que o arquivo de dados tem 5 entradas colunas, todas as quais contêm algum número de asteriscos aqui e ali. Não muito, mas suponha que nenhuma coluna tenha dados completos nele. Na interface ChaosHunter na guia Entradas você seleciona todas as 5 colunas como entradas potenciais para a fórmula. Você verifica a opção para. No início da otimização o programa remove TODAS as linhas que faltam dados em todas as 5 colunas verificadas. Depois que o modelo é otimizado no ChaosHunter, você o conecta ao NeuroShell Trader e percebe que ele produz resultados ligeiramente diferentes (saída de fórmula bruta, sinais de negociação, patrimônio final) quando comparado ao que você vê no ChaosHunter. A razão é que sua fórmula final pode conter menos entradas do que você marcou na guia Entradas. Por exemplo, digamos que a fórmula final evolui com apenas uma entrada de todas as 5 entradas potenciais. O modelo do NeuroShell Trader solicita apenas uma série temporal de entrada (além da série de preços). Ao disparar esse indicador, o NeuroShell remove das linhas de consideração onde essa entrada específica tem dados ausentes. Ele não remove as linhas que faltam dados nas restantes 4 entradas potenciais porque elas não fazem parte da fórmula. NeuroShell não sabe nada sobre esses potenciais insumos. Como resultado, o indicador dispara com dados de entrada diferentes (há mais linhas do que havia durante a otimização) ea fórmula produz resultados ligeiramente diferentes que podem causar novos sinais de negociação ou sinais comerciais para mudar ou desaparecer. Isso pode ser especialmente verdadeiro quando a fórmula evolui com indicadores técnicos incluídos, porque eles olham para trás em períodos de tempo que contêm mais linhas ausentes. Deve-se notar que o CaosHunter requer que todas as entradas do modelo estejam presentes no arquivo de dados ao disparar o modelo. O modelo lembra todas as entradas (incluindo todas as potenciais entradas) nas quais foi otimizada. Se alguma das entradas do modelo estiver ausente do arquivo de dados, o programa emitirá um aviso de que as entradas estão faltando e não dispara o modelo. Isso garante que os resultados da sessão de otimização sempre correspondam aos resultados produzidos disparando o modelo. Time Flags no NeuroShell Trader Ao disparar um modelo ChaosHunter no NeuroShell Trader Professional ou no NeuroShell DayTrader Professional, o indicador de tempo é exibido como um parâmetro indicador, mesmo que ele não faça parte da fórmula. O objetivo é vincular o fluxo de dados de sinalização de tempo no NeuroShell Trader com o valor correspondente no modelo ChaosHunter. Clique aqui se sua fórmula ChaosHunter usa o ChaosVar para considerações especiais ao aplicar o modelo a novos dados. NeuroShell Trader é uma marca registrada da Ward Systems Group Inc. Galeria de Vídeo Ward Systems Group, Inc. Ver os vídeos é a maneira mais rápida de aprender a mecânica do uso do NeuroShell Trader. Depois de ter dominado a mecânica, você pode começar a embarcação de sucesso sistemas comerciais. O script para cada vídeo está incluído em um tópico de ajuda com o mesmo nome no arquivo de ajuda do NeuroShell Trader. Clique nos títulos dos tópicos abaixo para ver o vídeo correspondente. Introdução - Veja os vídeos, configure uma fonte de dados e saiba como obter ajuda. Gráficos Criar um gráfico e salvá-lo - Vá para o menu Arquivo e selecione Novo gráfico. Você será solicitado a especificar o período eo símbolo do ticker. Abrir um gráfico existente - A partir do menu Arquivo selecione Abrir Gráfico e navegue no diretório que inclui um gráfico salvo anteriormente que você deseja abrir. Formatar séries de dados - Alterar o nome, a cor ou o estilo de linha de uma série de dados. Visualizações de gráfico - Além do gráfico padrão, você pode exibir um instantâneo de valores de dados, dados históricos ou um portfólio inteiro. Envie um gráfico por e-mail - Envie um gráfico com dados para outro usuário ou suporte técnico. Zoom controles - Clique na lupa para um olhar mais atento aos seus dados. Dados Existentes e Outros Dados do Instrumento - Exibe dados do gráfico ou de outros instrumentos. Arraste e solte subgrafos - Reorganize subgrafos no gráfico usando o mouse. Formatar um gráfico - Clique com o botão direito do mouse no gráfico para alterar as datas, a altura e as cores. Excluindo dados - Renomeie uma série de dados ou exclua dados de um gráfico. Ferramentas de desenho - Adicione linhas de tendência, canais, retrocessos Fibbonaci, linhas, texto e muito mais. Modelos de gráficos do usuário - Armazene seus gráficos favoritos para uso posterior. Trader chart templates - Aplicar facilmente estudos de análise técnica padrão no NeuroShell Trader. Espaços de Trabalho - Salve seus gráficos favoritos em um espaço de trabalho que pode ser aberto ao mesmo tempo. Adicionar páginas de gráfico - Aplicar automaticamente o seu modelo a outros instrumentos. Exibir vários gráficos - Abra mais de um gráfico e organizá-los na tela. Indicadores Opções de indicadores - Use o menu Ferramentas, opções para assistentes, para selecionar as categorias de indicadores a serem exibidas, mover categorias para cima e para baixo, exibir cores diferentes para vários indicadores, selecionar a opção para salvar indicadores personalizados ou uma opção do DayTrader para cruzar os limites do dia. Inserir um indicador - Adicione um dos mais de 800 indicadores ao seu gráfico. Modificar os parâmetros predefinidos do indicador - Alterar o número de períodos durante os quais calcular um indicador, como Índice de Força Relativa, o número de períodos numa média móvel, etc. Atalhos de indicadores - Construir indicadores com múltiplos parâmetros, intervalos de parâmetros, etc. Indicadores complexos - Use o método ascendente ou descendente para criar indicadores de várias partes. Bottom up método - Criar indicadores individuais e, em seguida, combiná-los em um indicador complexo. Método descendente - Construir um único indicador baseado em outros indicadores. Indicadores personalizados - Ative a opção de indicadores personalizados e crie suas próprias categorias de indicadores. Estratégias tradicionais de negociação Construir uma estratégia de negociação - Criar regras de negociação com base em um indicador com o Assistente de estratégia de negociação. Datas - Selecione datas para construir e testar seu modelo. Dimensionamento - Especifique o tamanho de negócios semelhantes ao seu estilo de negociação para calcular com precisão lucro e comissões. Custos - Insira comissões, porcentagem de margem, derrapagem, valores pontuais para futuros ou Forex, ou a moeda local para pares cruzados. Avançado - Selecione um objetivo para a construção do modelo, escolha entre quatro diferentes métodos de otimização, defina limites sobre quanto tempo para treinar o modelo e especifique um período médio de negociação. Definição de intervalos de otimização - Escolha se deseja ou não otimizar parâmetros nas regras de negociação e definir intervalos de otimização para os parâmetros selecionados. Sessão Início End Times - Especifique a primeira vez ea última vez exibida no gráfico e usado em cálculos. Aplicando estratégias de negociação - Aplicar as regras de negociação que você desenvolveu para novos dados para o mesmo instrumento. Aplicando Estratégias de Negociação a outros instrumentos - Adicione páginas de gráfico adicionais para testar as mesmas regras sobre outras ações, futuros, Forex, etc. Saiba como responder a perguntas sobre a reciclagem do modelo. Modelos de Estratégia de Negociação Integrados - Escolha entre sistemas populares como RSI ou Moving Average Crossovers. Salvar Template Estratégia Trading - Desenvolver uma biblioteca de regras comerciais que podem ser aplicadas a qualquer mercado. Previsão de redes neurais Visão geral de redes neurais Entenda como as redes neurais aprendem a fazer previsões a partir de padrões em dados passados. Crie sua própria previsão Crie um modelo de previsão com indicadores de momentum de preço e inclinação de regressão. Separador Saída de Previsão Seleccione o que pretende prever e até que ponto no futuro fará a previsão. Datas Escolha as seções do arquivo de dados para avaliar o modelo e especifique períodos de tempo para sinais em gráficos intradiários. Ações Insira informações como o tamanho do saldo de sua conta ou o número de ações que deseja que o modelo negocie. Custos Insira comissões, porcentagem de margem, derrapagem, valores pontuais para futuros ou a moeda local para pares cruzados. Posições Decida se você deseja que a previsão de negociação longo e / ou curto, e especificar os limiares de negociação. Treinamento Definir um objetivo de treinamento para a rede neural, bem como o número de neurônios escondidos para usar na rede. Otimização Selecione um método de otimização, bem como quanto tempo para treinar o modelo eo intervalo de comércio médio. Salvar modelo de previsão Salvar um modelo de previsão para uso em outros gráficos. Modelos de previsão incorporados Escolha modelos de previsão com base em indicadores populares. O que prever e quais insumos usar Aprenda a construir previsões bem-sucedidas. Resultados de previsão Examine os resultados para determinar se o modelo é bem sucedido. Aplicando Modelos e Examinando Resultados Curvas de equidade e indicadores de posição Examine o sucesso de um modelo usando o sistema de Estratégia de Negociação do Trader e indicadores de posição. Saiba como usar o sinal de negociação de um modelo em outro modelo. Aplicando Estratégias de Negociação e Previsões a novos dados Abra o gráfico com novos dados de um feed de dados ou atualize um arquivo de texto de dados e abra o gráfico para visualizar os sinais de negociação atuais. Aplicando Estratégias de Negociação e Previsões para novas ações, futuros, etc Adicionar páginas de gráfico para aplicar modelos existentes a novos instrumentos. Vista do portfólio Exibir os dados e sinais de negociação para todos os instrumentos em um gráfico em forma resumida. Feeds de dados e arquivos Visão geral dos dados Use os dados de um fornecedor de dados ou seus próprios arquivos de texto para criar modelos no Trader. Servidores de dados Escolha entre vários feeds de dados de fim de dia ou intradiários diferentes que funcionam com o NeuroShell Trader. Escolha o feed de dados da lista de servidores incluídos com o Trader ou baixe programas de feed de dados diretamente dos fornecedores. Tipos compatíveis de arquivos de dados Escolha entre os arquivos de texto salvos no formato. CSV, bem como os formatos CSI e MetaStock. Mapeando arquivos de dados Designe pastas no seu computador que armazenam arquivos de dados que você deseja usar no Trader. Modificando dados em um gráfico Corrigir dados errados tiquetaques modificando um fluxo de dados de preço ou volume. Exportar dados de um gráfico Exportar dados e gráficos do gráfico do Trader utilizando o menu Ferramentas. Alertas Negociação integrada Envio de ordens de um comerciante para uma corretora ou conta de e-mail Escolha enviar ordens de uma estratégia de negociação diretamente para uma corretora ou para uma lista de endereços de e-mail. Escolhendo um corretor ou lista de e-mail Selecione opções de negociação, como sons e confirmações pop-up, ou escolha um corretor ou a opção E-mailer. Instalação da Interactive Brokers Instale a plataforma de negociação Trader WorkStation para aceitar transações da NeuroShell Trader. Enviando ordens para Interactive Brokers Envie ordens diretamente para Interactive Brokers com base em sinais de uma Estratégia de Negociação no Trader. Order Emailer Saiba como configurar o Emailer da Encomenda do Trader com ou sem uma conta de E-mail no computador comercial. Trading Forex dimensionamento e custos Forex Saiba como definir a tabela de dimensionamento e custos no Assistente de Estratégia de Negociação ao construir modelos para Forex. Quando usar as taxas de câmbio Configure o comerciante para mostrar os resultados em sua moeda local, bem como o comércio baseado em um saldo da conta indicado em sua moeda local. Terminologia da taxa de câmbio Saiba como o Trader usa os termos base, cotação e moeda local para configurar as taxas de câmbio. Como definir taxas de câmbio - Aprenda a definir as taxas de câmbio nos assistentes de Previsão ou Estratégia de negociação e selecione o símbolo apropriado que será usado como uma taxa de câmbio. Otimização Como funciona a otimização em estratégias de negociação Saiba como a otimização altera parâmetros como o número de períodos em um indicador de média móvel para criar uma regra de negociação mais lucrativa. Como a otimização funciona nas Previsões Descubra como a otimização seleciona indicadores e / ou muda parâmetros indicadores quando eles são usados ​​como entradas para uma rede neural. Algoritmo de otimização Escolha entre GeneHunter, estratégia de evolução, enxame e métodos de otimização de força bruta. Otimização distribuída com vários núcleos Configurar o NeuroShell Trader para distribuir otimização de processamento em vários núcleos de computador e vários hiper-threads em um único computador para obter resultados mais rápidos. Escaneamento Ticker Escaneia um grande número de símbolos de ticker com base em regras únicas ou múltiplas e / ou indicadores. Cálculos da página da carta da análise da carteira Use estes indicadores especiais para decidir que ações, futuros, etc. para comprar e que para vender a fim maximize sua equidade da carteira. Opções Power Vídeos do usuário Várias freqüências no mesmo gráfico Adiciona a capacidade de misturar e combinar vários dados de intervalo de tempo, indicadores, previsões e estratégias de negociação. Dimensionamento de posição Adiciona opções para determinar quantas ações / contratos / unidades comprar com cada negociação. Inclui a opção de permitir que o otimizador escolha os melhores parâmetros de dimensionamento de posição e / ou método. Pyramiding / Scaling Adiciona a capacidade de aumentar ou diminuir uma posição em incrementos. O otimizador pode determinar o número máximo de entradas e a porcentagem de alteração para cada aumento ou diminuição. Pyramiding / Scaling Fixed Shares Explica o relacionamento entre a definição de um número fixo de compartilhamentos na guia Dimensionamento e as configurações de escala na guia Pyramiding. Posição Gráfico do tamanho Notação As cartas do comerciante indicam o número de partes / contratos / unidades para comprar ou vender. Estratégias de Negociação de Otimização de Walkforward apenas: Adiciona a capacidade de otimizações de modo que cada nova otimização é aplicada a um novo período de negociação real fora da amostra. Isso permite que os usuários avaliem o desempenho fora da amostra de uma estratégia reoptimizada regularmente em dados mais recentes. Otimização de modelos múltiplos e backtesting Apenas estratégias de negociação: Adiciona a capacidade de otimizar e testar vários modelos simultaneamente usando os mesmos dados, custo, dimensionamento de posição, dimensionamento de posição e parâmetros de otimização. Copyright 1997 - pela Ward Systems Group, Inc. Todos os direitos reservados.